从牛顿法到拟牛顿法(SR1、DFP、BFGS)【2】

    科技2022-08-11  116

    一、回顾

    在之前的文章【1】中,我们介绍了一种比较简单的拟牛顿法SR1。本文将介绍另外两种更常用的拟牛顿算法DFP和BFGS。但在此之前,先来简单回顾一下拟牛顿法的基本思路。传统牛顿法中,需要求一个海塞矩阵的逆矩阵,而这个运算的复杂度很高,又可能存在奇异矩阵(即逆矩阵不存在)的情况,于是在拟牛顿法中,人们用一个矩阵来近似,同时要求满足拟牛顿条件:。按照拟牛顿条件,在每次迭代中可以选择更新矩阵

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